Enciclopedia De Estrategias Comerciales Cuantitativas

Guía para Beginner39s Trading cuantitativo Por Michael Salas-Moore el 26 de marzo de 2013 en este artículo voy a presentar a algunos de los conceptos básicos que acompañan a un sistema de comercio cuantitativa de extremo a extremo. Este post se espera que servir a dos audiencias. El primero será individuos que tratan de obtener un trabajo en un fondo como un comerciante cuantitativa. La segunda será individuos que desean tratar de establecer su propio negocio de comercio minorista algorítmica. comercio cuantitativo es un área extremadamente sofisticada de las finanzas cuant. Se puede tomar una cantidad significativa de tiempo para adquirir los conocimientos necesarios para pasar una entrevista o construir sus propias estrategias de operación. No sólo eso, sino que requiere una amplia experiencia en programación, por lo menos en un idioma como Matlab, R o Python. Sin embargo, como la frecuencia de negociación de los incrementos de estrategia, los aspectos tecnológicos se vuelven mucho más relevante. Por lo tanto estar familiarizado con C / C será de vital importancia. Un sistema de comercio cuantitativa consiste en cuatro componentes principales: Estrategia de Identificación - Encontrar una estrategia, la explotación de un borde y decidir sobre la frecuencia de negociación Estrategia Backtesting - La obtención de datos, análisis de rendimiento de la estrategia y la eliminación de los prejuicios Execution System - Vinculación a una casa de valores, la automatización del comercio y reducir al mínimo los costos de transacción de Gestión de Riesgos - óptima asignación de capital, tamaño de la apuesta criterio / Kelly y el comercio de la psicología Bueno comenzar por echar un vistazo a la forma de identificar una estrategia de negociación. Estrategia de Identificación Todos los procesos de negociación cuantitativa comienzan con un período inicial de la investigación. Este proceso de investigación abarca la búsqueda de una estrategia, ver si la estrategia se inscribe en una cartera de otras estrategias puede que esté ejecutando, la obtención de los datos necesarios para poner a prueba la estrategia y tratar de optimizar la estrategia para un mayor rendimiento y / o menor riesgo. Tendrá que tener en cuenta sus propias necesidades de capital si se ejecuta la estrategia como un comerciante al por menor y cómo los costes de transacción afectarán a la estrategia. Contrariamente a la creencia popular en realidad es bastante fácil de encontrar estrategias rentables a través de diversas fuentes públicas. Académicos publican regularmente los resultados comerciales teóricos (aunque en su mayoría bruto de los costes de transacción). blogs de finanzas cuantitativas discutirán estrategias en detalle. Los diarios comerciales darán un resumen de las estrategias empleadas por los fondos. Es posible pregunta de por qué los individuos y las empresas están dispuestos a discutir sus estrategias rentables, especialmente cuando saben que otros estorbar el comercio pueden detener la estrategia de trabajar en el largo plazo. La razón radica en el hecho de que no van a menudo discutir los parámetros exactos y métodos de ajuste que se han llevado a cabo. Estas optimizaciones son la clave para convertir una estrategia relativamente mediocre en una altamente rentable. De hecho, una de las mejores maneras de crear sus propias estrategias únicas es encontrar métodos similares y luego llevar a cabo su propio procedimiento de optimización. He aquí una pequeña lista de lugares para comenzar a buscar ideas estratégicas: Muchas de las estrategias que se verá en caerá en las categorías de reversión a la media de seguimiento de tendencias y / impulso. Una estrategia de reversión a la media es aquella que intenta explotar el hecho de que significa un largo plazo en una serie de precios (por ejemplo, el diferencial entre los dos activos correlacionados) existe y que las desviaciones a corto plazo de este medio, finalmente, se revertirán. Una estrategia de momentum intenta aprovechar tanto la psicología de los inversores y gran estructura fondo por enganchar un paseo en una tendencia de mercado, lo que puede cobrar impulso en una dirección, y seguir la tendencia hasta que se invierte. Otro aspecto de gran importancia cuantitativa de la negociación es la frecuencia de la estrategia de negociación. comercio de baja frecuencia (LFT) se refiere en general a cualquier estrategia que mantiene activos más largo que un día de negociación. En consecuencia, la negociación de alta frecuencia (HFT) generalmente se refiere a una estrategia que mantiene activos intradía. comercio de ultra alta frecuencia (UHFT) se refiere a las estrategias que tienen activos del orden de segundos y milisegundos. Como practicante menor HFT y UHFT son ciertamente posibles, pero sólo con un conocimiento detallado de la pila y la cartera de pedidos dinámica de la tecnología de operaciones. No vamos hablar de estos aspectos en gran medida en este artículo introductorio. Una vez que una estrategia, o un conjunto de estrategias, se ha identificado que ahora tiene que ser probado para la rentabilidad en los datos históricos. Ese es el dominio de backtesting. Estrategia Backtesting El objetivo de backtesting es proporcionar evidencia de que la estrategia identificada a través del proceso anterior es rentable cuando se aplica tanto a los datos fuera de la muestra histórica y. Esto establece la expectativa de cómo la estrategia llevará a cabo en el mundo real. Sin embargo, pruebas retrospectivas no es una garantía de éxito, por diversas razones. Es quizás el área más sutil de la negociación cuantitativa, ya que implica numerosos sesgos, los cuales deben ser considerados y eliminarse lo más posible con cuidado. Vamos a discutir los tipos comunes de sesgo incluido el sesgo de preanálisis. sesgo de supervivencia y el sesgo de optimización (también conocido como sesgo de datos de espionaje). Otras áreas de importancia dentro de backtesting incluyen la disponibilidad y la limpieza de los datos históricos, la factorización de los costes de transacción realistas y decidir sobre una plataforma robusta backtesting. Así discutir los costos de transacción más detalle en la sección Sistemas de Ejecución de abajo. Una vez que una estrategia ha sido identificado, es necesario obtener los datos históricos en la cual llevar a cabo las pruebas y, tal vez, el refinamiento. Hay un número importante de proveedores de datos a través de todas las clases de activos. Sus costos generalmente son proporcionales a la calidad, la profundidad y la puntualidad de los datos. El tradicional punto de partida para el comienzo de los comerciantes quant (al menos en el nivel minorista) es el uso de los conjunto de datos libre de Yahoo Finanzas. No voy a detenerme en los proveedores demasiado aquí, y no me gustaría concentrarse en las cuestiones de carácter general cuando se trata de conjuntos de datos históricos. Las principales preocupaciones con los datos históricos incluyen la precisión / limpieza, sesgo de supervivencia y el ajuste de las acciones corporativas tales como dividendos y la división de acciones: La precisión se refiere a la calidad global de los datos - si contiene algún error. Los errores a veces puede ser fácil de identificar, tal como con un filtro de picos. el cual recogerá los picos incorrectas en los datos de series de tiempo y correcta para ellos. En otras ocasiones pueden ser muy difíciles de detectar. A menudo es necesario tener dos o más proveedores y luego comprobar todos sus datos uno contra el otro. sesgo de supervivencia es a menudo una característica de los datos gratuitos o baratos. Un conjunto de datos con sesgo de supervivencia significa que no contiene activos que ya no son el comercio. En el caso de la renta variable, esto significa las poblaciones excluidas de la cotización / quiebra. Este sesgo significa que cualquier estrategia comercial probado en un conjunto de datos tales probablemente un mejor desempeño que en el mundo real como los ganadores históricos ya se han preseleccionado. Las acciones corporativas incluyen actividades logísticas llevadas a cabo por la empresa que por lo general causan un cambio de paso-función en el precio de crudo, que no debe ser incluido en el cálculo de los rendimientos del precio. Ajustes por dividendos y las fracturas comunes son los culpables más comunes. Un proceso conocido como ajuste de espalda es necesario llevar a cabo en cada una de estas acciones. Hay que tener mucho cuidado de no confundir una división de acciones con un cierto ajuste de las devoluciones. Más de un comerciante ha sido atrapado por una acción corporativa Con el fin de llevar a cabo un procedimiento de backtest es necesario el uso de una plataforma de software. Usted tiene la posibilidad de elegir entre el software backtest dedicado, como Tradestation, una plataforma numérica como Excel o MATLAB o una aplicación personalizada completo en un lenguaje de programación como Python o C no voy a insistir demasiado en Tradestation (o similar), Excel o MATLAB, como yo creo en la creación de una pila completa en la empresa de tecnología (por razones que se exponen a continuación). Uno de los beneficios de hacerlo es que el sistema de software y ejecución backtest puede ser estrechamente integrado, incluso con estrategias estadísticas muy avanzadas. Para las estrategias HFT En particular, es esencial utilizar una implementación personalizada. Cuando un sistema de backtesting uno debe ser capaz de cuantificar lo bien que se está realizando. Las métricas estándar de la industria para las estrategias cuantitativas son el máximo de disposición y la ratio de Sharpe. La reducción máxima caracteriza a la mayor caída de pico a valle de la curva de capital de la cuenta durante un período de tiempo determinado (normalmente anual). Esto es lo más a menudo citado como un porcentaje. estrategias LFT tenderán a tener Disposiciones más grandes que las estrategias de HFT, debido a una serie de factores estadísticos. Un backtest histórica mostrará el pasado aspiración máxima, que es una buena guía para el futuro rendimiento de reducción de la estrategia. La segunda medida es el ratio de Sharpe, que se define de forma heurística como el promedio de los rendimientos en exceso dividido por la desviación estándar de los retornos en exceso. Aquí, exceso de rentabilidad se refiere a la devolución de la estrategia por encima de un punto de referencia predeterminado. tales como el SP500 o 3 meses de Letras del Tesoro. Tenga en cuenta que retorno anualizado no es una medida generalmente utilizada, ya que no toma en cuenta la volatilidad de la estrategia (a diferencia del ratio de Sharpe). Una vez que una estrategia ha sido backtested y se considera que estar libre de sesgos (en la medida en que sea posible), con una buena disposición del crédito Sharpe y minimizadas, es el momento de construir un sistema de ejecución. Sistemas de Ejecución de un sistema de ejecución es el medio por el cual se envían la lista de las operaciones generadas por la estrategia y ejecutado por el corredor. A pesar del hecho de que la generación de comercio puede ser semi-automatizado o incluso totalmente, el mecanismo de ejecución puede ser manual, semi-manual (es decir, un solo clic) o totalmente automatizado. Para las estrategias de LFT, técnicas manuales y semi-manuales son comunes. Para que las estrategias HFT es necesario crear un mecanismo de ejecución totalmente automatizada, que a menudo se acopla firmemente con el generador de comercio (debido a la interdependencia de la estrategia y la tecnología). Las consideraciones clave cuando se crea un sistema de ejecución son la interfaz de la correduría. minimización de los costos de transacción (incluyendo la comisión, el deslizamiento y la propagación) y divergencia de rendimiento del sistema en vivo desde el rendimiento backtested. Hay muchas maneras de interfaz para una casa de valores. Se extienden de llamar a su agente en el teléfono a través de una interfaz de programación de aplicaciones de alto rendimiento totalmente automatizado (API). Lo ideal sería que desea automatizar la ejecución de sus operaciones tanto como sea posible. Esto le libera para concentrarse en nuevas investigaciones, así como permite llevar a cabo múltiples estrategias o incluso las estrategias de frecuencia más alta (de hecho, HFT es esencialmente imposible sin la ejecución automatizada). El backtesting software común esbozado anteriormente, tales como MATLAB, Excel y Tradestation son buenos para la frecuencia más baja, las estrategias más simples. Sin embargo, será necesario construir un sistema de ejecución interna escrito en un lenguaje de alto rendimiento, tales como C con el fin de hacer cualquier negociación de alta frecuencia real. Como anécdota, en el fondo de lo que solía ser empleado en, tuvimos un bucle de comercio 10 minutos donde nos descargar nuevos datos de mercado cada 10 minutos y luego ejecutar operaciones sobre la base de esa información en el mismo período de tiempo. Esto estaba usando un script de Python optimizado. Para algo que se aproxime datos minuto - o de segunda frecuencia, creo que C / C sería más ideal. En un fondo mayor a menudo no es el dominio del comerciante cuant para optimizar la ejecución. Sin embargo, en pequeñas tiendas o empresas de HFT, los comerciantes son los ejecutores y así un conjunto de habilidades mucho más amplia es a menudo deseable. Tener esto en cuenta si desea estar al servicio de un fondo. Sus conocimientos de programación serán tan importante, si no más, que sus estadísticas y econometría talentos Otra cuestión importante que se encuentra bajo la bandera de la ejecución es el de la reducción al mínimo los costos de transacción. En general, existen tres componentes en los costos de transacción: Comisiones (o impuestos), que son las tarifas aplicadas por el corretaje, el intercambio y la SEC (u organismo regulador gubernamental similar) el deslizamiento, que es la diferencia entre lo que pretende el fin de ser cubrirse al frente a lo que fue en realidad llena de difusión, que es la diferencia entre la oferta / demanda precio del valor se negocia. Tenga en cuenta que la propagación no es constante y depende de la liquidez actual (es decir, la disponibilidad de las órdenes de compra / venta) en el mercado. Los costos de transacción pueden hacer la diferencia entre una estrategia muy rentable con un buen ratio de Sharpe y una estrategia muy rentable con un ratio de Sharpe terrible. Puede ser un reto para predecir correctamente los costos de transacción de un backtest. Dependiendo de la frecuencia de la estrategia, tendrá acceso a los datos de cambio históricos, que incluirá los datos de garrapatas para la oferta / demanda. equipos enteros de cuantos se dedican a la optimización de la ejecución de los fondos de mayor tamaño, por estas razones. En cuenta la situación cuando un fondo tiene que descargar una cantidad sustancial de oficios (de los cuales las razones para ello son muchas y variadas). Por el vertido tantas acciones en el mercado, van a bajar rápidamente el precio y no pueden obtener una ejecución óptima. Por lo tanto existen algoritmos que por goteo órdenes de alimentación en el mercado, aunque entonces el fondo corre el riesgo de deslizamiento. Además de eso, otras estrategias se aprovechan de estas necesidades y pueden explotar las ineficiencias. Este es el dominio de la estructura de los fondos de arbitraje. El último tema principal que se refiere a los sistemas de ejecución divergencia de rendimiento de la estrategia de actuación backtested. Esto puede ocurrir por un número de razones. Hemos discutido ya sesgo de preanálisis y el sesgo de optimización en profundidad, al considerar pruebas retrospectivas. Sin embargo, algunas estrategias no hacen que sea fácil para detectar si existen estos prejuicios antes del despliegue. Esto ocurre en HFT de manera predominante. Puede haber errores en el sistema de ejecución, así como la propia estrategia de negociación que no se vea en un backtest, pero sí muestran en el comercio directo. El mercado puede haber sido objeto de un cambio de régimen posterior a la implementación de su estrategia. Nuevos entornos regulatorios, el cambio de ánimo de los inversores y los fenómenos macroeconómicos pueden llevar a divergencias en cómo se comporta el mercado y por lo tanto la rentabilidad de su estrategia. Gestión de Riesgos La pieza final del rompecabezas de comercio cuantitativa es el proceso de gestión de riesgos. Riesgo incluye todos los sesgos anteriores que hemos discutido. Incluye la tecnología de riesgo, tales como servidores co-ubicada en el intercambio se produce repentinamente un mal funcionamiento del disco duro. Incluye el riesgo de corretaje, tales como el corredor de convertirse en quiebra (no es tan loco como suena, dada la reciente alarma con MF Global). En resumen, cubre casi todo lo que podría interferir con la implantación de comercio, de las cuales hay muchas fuentes. Libros enteros se dedican a la gestión de riesgos para las estrategias cuantitativas así que wontt intento por dilucidar en todas las posibles fuentes de riesgo aquí. La gestión del riesgo también abarca lo que se conoce como la asignación óptima de capital. que es una rama de la teoría de la cartera. Este es el medio por el cual el capital se asigna a un conjunto de diferentes estrategias y las operaciones dentro de esas estrategias. Es un área compleja y se basa en algo de matemáticas no triviales. El estándar de la industria por los que la asignación óptima de capital y el apalancamiento de las estrategias están relacionadas se llama el criterio de Kelly. Dado que este es un artículo introductorio, no voy a detenerme en su cálculo. El criterio de Kelly hace algunas suposiciones sobre la naturaleza estadística de los rendimientos, que a menudo no son válidas en los mercados financieros, lo que los comerciantes suelen ser conservador cuando se trata de la aplicación. Otro componente clave de la gestión de riesgos es en el trato con los propios perfil psicológico. Hay muchos sesgos cognitivos que pueden colarse en a negociación. Aunque esto es ciertamente menos problemática con el comercio algorítmico si la estrategia se queda solo un sesgo común es el de aversión a las pérdidas en una posición perdedora no se cerrará a cabo debido al dolor de tener que darse cuenta de una pérdida. Del mismo modo, los beneficios pueden ser tomadas demasiado pronto, porque el temor de perder un beneficio ya adquirida puede ser demasiado grande. Otro sesgo común se conoce como sesgo de experiencia reciente. Esto se manifiesta en que los comerciantes ponen demasiado énfasis en los eventos recientes y no en el largo plazo. Luego, por supuesto, hay el clásico par de sesgos emocionales - el miedo y la codicia. Estos a menudo puede conducir a subestimar o el exceso de apalancamiento, lo cual puede causar golpe en marcha (es decir, el título cuenta de capital a cero o peor) o la reducción de beneficios. Resumen Como puede verse, el comercio cuantitativo es un extremadamente compleja, aunque muy interesante, el área de las finanzas cuantitativas. Literalmente he arañado la superficie del tema en este artículo y que ya está recibiendo bastante largos libros y papeles enteros se han escrito sobre cuestiones que sólo he dado una o dos frases hacia. Por esa razón, antes de solicitar puestos de trabajo de comercio de fondos cuantitativos, es necesario llevar a cabo una cantidad significativa de estudio preliminar. Por lo menos tendrá una amplia experiencia en estadística y econometría, con mucha experiencia en la ejecución, a través de un lenguaje de programación como MATLAB, Python o R. Para que las estrategias más sofisticadas en el extremo de frecuencia más alta, su conjunto de habilidades es probable para incluir la modificación del núcleo de Linux, C / C, programación montaje y optimización de latencia de la red. Si usted está interesado en tratar de crear sus propias estrategias de negociación algorítmica, mi primera sugerencia sería ser bueno en la programación. Mi preferencia es la construcción tanto del sistema capturador de datos, la estrategia y la ejecución backtester por sí mismo como sea posible. Si su propio capital está en la línea, no podrías dormir mejor por la noche sabiendo que has probado completamente su sistema y son conscientes de sus dificultades y problemas particulares de subcontratación a un proveedor, mientras que potencialmente ahorrando tiempo en el corto plazo, podría ser extremadamente costoso en el largo plazo. Michael Salas-Moore Mike es el fundador de QuantStart y ha estado involucrado en la industria de las finanzas cuantitativas en los últimos cinco años, principalmente como un desarrollador quant y luego como consultora comerciante cuantitativo para el comercio de seto funds. Program se ha asociado con varias estrategias de negociación , incluyendo los conocidos como promedios de duración, seguro de cartera, y el índice de arbitraje. ,. . . El año 2015 - 18 - Enciclopedia de las estrategias de negociación de negociación algorítmica, también llamado comercio de algo y el comercio de la caja negra, abarca los sistemas de comercio que dependen en gran medida de fórmulas matemáticas complejas y alta. Back-testing y evaluación de sistemas de salida, métodos y estrategias. Incluso el comerciante que ya cuenta con una estrategia de negociación o sistema que proporciona salidas aceptables. Tipos de estrategias de negociación. La estrategia de negociación plazo puede en breve ser utilizado por cualquier plan fijo de negociación de un instrumento financiero, pero el uso general del término es. Listado de empresas de recompra de acciones de la serie Wiley Trading cuenta con libros de los comerciantes que han sobrevivido. y las estrategias necesarias para prosperar hoy y en el futuro. Una anatomía de estrategias de negociación, la Revista de Estudios Financieros, vol. Jeffrey Owen y Donna L. McCormick, La Enciclopedia de estrategias de negociación. baratos Nike tamaño 13 Este curso investiga métodos implementados en múltiples estrategias comerciales cuantitativas con énfasis en el comercio automatizado y cuantitativa. CARIBE. CARIBE. El Caribe se piensa generalmente para incluir las Antillas Mayores y Menores en el Mar Caribe, así como la parte continental Guayana Francesa. Entradas Relacionadas: Su búsqueda: 1 eBooks motor de búsqueda Estamos encantados de presentar nuestro sitio maravilloso donde recogido los libros más notables de los mejores autores. Sólo en un solo lugar a los mejores éxitos de ventas para ustedes queridos amigos. Puede desarrollar sus conocimientos y habilidades mediante la descarga de nuestros libros y guías. Estamos seguros de que disfrutará de nuestro gran proyecto y va a hacer su vida un poco mejor. Nuestra base de datos se actualiza diariamente, tomando lo mejor que existe en el mundo. ¿Es usted un fan de detective clásico o tal vez al igual que las novelas o simplemente un operador profesional, analista, economista, médico, soldado, abogado, programador, ingeniero, electricista, un físico, un astrólogo, un constructor, un químico, montaje, agente de seguros . de usted encontrará un almacén de conocimientos necesarios para su perfección o simplemente disfrutar del tiempo libre con su mejor amigo por el nombre del libro. Estaremos muy contentos de verte de nuevo. fr es de it nl no da jp ar ro sv zh Las posibles razones: La tarjeta de crédito introducida puede tener fondos insuficientes. El número de tarjeta de crédito o número CVV no se ha introducido correctamente. El banco emisor no ha podido igualar el CVV o la fecha de caducidad de la tarjeta de crédito. Su dirección de facturación entró anunciaron que coincida con la dirección de facturación de su tarjeta de crédito. la tarjeta de crédito presentada ya está en uso. Intente utilizar otro card. Quantpedia revisión: 280 Estrategias de Trading Esta entrada fue actualizada el 22 de diciembre de 2015. Vaya al final del artículo para ver una oferta especial de miembros, válida hasta el 31 de diciembre de 2015. medianoche Si pudiera, podría pasar todo tiempo investigando estrategias de negociación y poner a prueba las ideas del sistema. Pero, por supuesto, sólo hay tantas horas en un día. That8217s por qué tenía ganas de venir a través de Quantpedia: la enciclopedia de estrategias de negociación, 8216that convierte la investigación académica sobre profit8217 financiera. Quantpedia opinión: ¿Cuál es Quantpedia Quantpedia viene del mismo equipo detrás de Finviz. otra herramienta que utilizo todos los días. Esencialmente, it8217s una base de datos de estrategias de negociación. En el último recuento había más de 280 255 (diciembre de 2015) las estrategias, cada una cuidadosamente curada por el equipo de revisión Quantpedia de diversas fuentes financieras revistas, documentos académicos, universidades, conferencias, etc. It8217s Quantpedia8217s objetivo de tomar líder en investigación académica borde y presente en lenguaje sencillo para aquellos interesados ​​en el comercio cuantitativo. Los clientes Quantpedia Y it8217s claro el tipo de cliente que atiende a Quantpedia de la larga lista de clientes institucionales en sus libros. Esto incluye la talla de Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, Schroders y Credit Suisse. Cómo Quantpedia works8230 El equipo Quantpedia tamizar a través de miles de diferentes trabajos de investigación cada año y evaluar cada uno de acuerdo a una estricta selección. Cuando un papel cumple los criterios, it8217s añaden a la base de datos y el equipo Quantpedia continuación, pasa algún tiempo la extracción de las normas comerciales y la presentación de la estrategia en un formato comprensible. Las mediciones de rendimiento, tales como aspiración máxima, la volatilidad, la complejidad y el ratio de Sharpe se muestran con el fin de hacer más fácil para evaluar rápidamente un sistema. La función de criba significa que se puede recoger fácilmente una estrategia de negociación que cumpla con ciertas características. Utilizando el agente de control La forma más fácil de encontrar una estrategia de negociación en Quantpedia es utilizar el agente de control. Puede filtrar en función de varios parámetros como periodo, instrumento, fechas backtest, palabras clave, la complejidad, etc. Por ejemplo, let8217s dicen que yo quiero encontrar una estrategia que negocia las existencias utilizando intervalos diarios con un nivel de rendimiento de más de 20. Simplemente llene en el campo que a continuación y haga clic en búsqueda. Si lo hace, devuelve 15 estrategias comerciales, de los cuales 14 son del servicio Premium y 1 que está libre. Los términos Quantpedia de servicio me restringen a partir de la identificación de esas estrategias premium pero la estrategia libre se muestra a continuación. Esto es en realidad un sistema de comercio basado en los partidos de fútbol y tiene un rendimiento indicativo de 42. It8217s basado en un artículo académico que fue publicado en 2011 llamado Entendimiento sentimiento de los inversores: el caso del fútbol. Gama de estrategias Quantpedia ofrece una serie de tablas donde se puede obtener una idea de la gama de sistemas de comercio disponibles. Como se puede ver, más o menos 130 de las estrategias de negociación implican acciones y there8217s una buena mezcla de estrategias simples y complejas. En cuanto a los plazos, los sistemas más comunes en Quantpedia son estrategias mensuales. En el momento de la escritura había 114 estrategias mensuales, 54 estrategias diarias y 9 estrategias de intradía. Un poco como era de esperar, las estrategias intradía están estrechamente vigilados y ninguno se incluyen con la libre adhesión. Pero lo que estos gráficos don8217t realmente que es el tipo de estrategias comerciales que se incluyen en Quantpedia. Como su nombre indica, estos son todos los sistemas cuantitativos, matemáticas impulsada que tratan de encontrar una pequeña ventaja en el mercado. Aunque hay estrategias basadas en anuncios y eventos de ganancias en realidad hay muy pocos que se basa en los criterios fundamentales tales como un precio a las poblaciones a ganancias o valoración métricas. Otros pensamientos y problemas En general, me gusta mucho what8217s que suceden en Quantpedia. Sólo I8217ve estado usando durante un par de semanas pero ya saben este servicio me va a ahorrar mucho tiempo cuando se trata de la investigación de estrategias de negociación y dar con nuevas ideas. Algunos de los modelos comerciales tienen el potencial de generar rendimientos reales, a los del mercado, especialmente cuando se combina en una cartera de sistemas de comercio listo para ser aprovechado cuando lleguen las oportunidades. Si tengo una sola reserva it8217s que es más filosófica en la naturaleza. Buscando a través de Quantpedia he encontrado algunas estrategias que ya estaba al tanto y algunos que nunca había oído hablar de antes. La pregunta es si es o no una estrategia deja de ser rentable una vez que ha sido publicada. En realidad, espero que algunas estrategias continuarán realizando bien y algunos serán arbitradas de distancia. Por lo general depende del tipo de sistema y it8217s los rendimientos esperados. El segundo problema que encontré con Quantpedia es que muchos de los mejores sistemas son bastante altos en complejidad. El comerciante medio puede encontrar difícil de poner en práctica algunas de las estrategias más sofisticadas. Afortunadamente, sin embargo, hay un montón de sistemas simples también. pensamientos generales sobre Quantpedia En resumen, Quantpedia es un excelente ahorro de tiempo y proporciona una gran inspiración para dar con nuevas ideas de operación. Una vez que son capaces de dominar las estrategias de ahí, decidir cuáles son las mejores para usted, yo realmente creo que se pueda hacer algo de dinero realmente bueno, la negociación tanto a corto plazo y mediano plazo. Que no necesariamente encontrar ningún camino rápido hacia la riqueza, ya que seguirá siendo necesario algún trabajo para aprovechar las estrategias mencionadas. Pero con un poco de esfuerzo, encontrará algunas estrategias interesantes y potencialmente altamente gratificantes para los diferentes mercados. Por esa razón, Quantpedia es uno de los mejores servicios de pago que he encontrado para los comerciantes y recibe 5 estrellas para mí. Hasta la medianoche del 31 de diciembre, se puede tomar un 40 de descuento Quantpedia suscripción de 12 meses mediante la firma de la membresía de 3 meses y luego enviar por correo electrónico el código de descuento YMCD2015 al equipo de soporte. (Tenga en cuenta que se trata de un descuento especial que he negociado con Quantpedia para la Navidad 2015 y sólo está disponible para los lectores JB Marwood utilizando el enlace anterior. Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o problema en jbmarwoodgmail). JB MarwoodI se acercó recientemente por uno de los fundadores de QUANTPEDIA 8211 8220The Enciclopedia de Quantitative Trading Strategies8221. Como él es un lector frecuente de mi blog, me preguntó si estaría dispuesto a hacer una revisión del servicio que están ofreciendo. Me parece que se centran en la investigación de nuevas estrategias en estos días, así que pensé que sería interesante ver lo que el servicio está trayendo. Desde mi intercambio de correo con el co-fundador supe que Quantpedia es una start-up fundada por un equipo detrás de la criba Finviz. Su objetivo es mapear sistemáticamente la investigación académica y financiera derivar sistemas de comercio de los trabajos de investigación más aprovechables. Lo hacen mediante la extracción de las normas comerciales en un lenguaje sencillo, rendimiento, riesgo y varias otras características y luego categorizar todos los sistemas junto con la investigación relacionada en una base de datos que se puede acceder a través del servicio. De acuerdo con el co-fundador: 8220Quantpedia contiene actualmente más de 40 estrategias de operación relativamente bien conocidas en una sección libre de acceso público. La sección de alta calidad, a un precio de 299 para un 3 meses - o 499 para una suscripción de 1 año, contiene más de 140 rendimiento general strategies.8221 sitio web principalmente raro y alto En la página principal del servicio que se le ofrece diversas secciones del menú. El agente de control real let8217s que buscar en la base de datos con las estrategias y filtrar sobre varios aspectos de una estrategia de negociación, como la frecuencia de negociación, los instrumentos, la devolución / factores de riesgo, ratio de Sharpe, la complejidad, etc. Los resultados del evaluador se presentan en una tabla en la que 4 diferentes predefinidos vistas pueden seleccionarse variando de visión general básica de todos los criterios de filtro. Una segunda característica es la sección Gráficos. Esta sección ofrece cinco resúmenes gráficos predefinidos de estrategias en la base de datos. Los gráficos inicio mostrar histogramas para cada uno de los principales criterios de filtro, por ejemplo, la cantidad de estrategias para los diferentes instrumentos (ver foto abajo). Los otros resúmenes en la sección gráficos muestran extensos resúmenes gráficos de las estrategias en la base de datos para las áreas de complejidad, rendimiento y riesgo. La sección Resumen muestra finalmente los 187 estrategias Al momento de escribir ordenados por rendimiento (incluyendo el intervalo de confianza estimado), devoluciones y ratio de Sharpe. Me gustó esta pantalla, ya que da una mirada en las mejores estrategias de rendimiento. Otras secciones de la página web incluyen un blog en el que se anuncian nuevas incorporaciones a la base de datos de estrategia y una sección que resume el principio detrás de Quantpedia. Este principio se basa en el equipo de escaneo de forma continua diversas fuentes de información (portales de investigación, revistas financieras, universidades y conferencias) y la disección de la información de relevancia. En caso de que se selecciona un papel una estrategia se extrae y se añade a Quantpedia. Base de Datos de Estrategia El valor añadido de Quantpedia es que para cada estrategia en la base de datos del equipo ha resumido y se extrae la información clave. Después de seleccionar una estrategia de la pantalla de salida, la siguiente información se presenta en un formato estructurado: Breve descripción de la estrategia La razón fundamental por la que la estrategia debería funcionar características de la estrategia (frecuencia, mercados, instrumentos, palabras clave, etc.) las reglas de comercio en Fuente lenguaje claro papel que describe la estrategia documentos pertinentes relacionados con una tabla de rendimiento simplificado que indica la continuación se muestra una instantánea de los primeros 4 balas para una estrategia que se puede acceder en la sección gratuita de la página web: he revisado varias de las estrategias en el base de datos. Mis principales conclusiones son: Aunque no he leído todos los documentos originales, he leído algunos de ellos en el pasado y me di cuenta de las reglas simples de mercado que se extrajeron. Quantpedia hace un buen trabajo en la extracción de las características de la estrategia. Una mejora podría ser la elaboración de las variaciones. Cuando la información se carece de estrategia (por ejemplo, la volatilidad estimada) Quantpedia llenará este vacío, lo que indica claramente cómo se determinó / calcula los datos. Las normas comerciales en lenguaje llano son fáciles de entender, sin embargo, no son siempre un partido 100 con las reglas descritas en el documento. Esto sucede sobre todo cuando la estrategia tiene una complejidad superior y es comprensible. Las estrategias en la base de datos cubren una amplia gama de razones fundamentales, los instrumentos, los mercados y la complejidad. Para mí por lo menos 40 de las estrategias parecía relativamente nuevo para mí. Por lo tanto, trajo un montón de nuevas ideas. Resumen En estos días me encuentro pasar un tiempo mucho leer periódicos, revistas, sitios web de la identificación de posibles nuevas estrategias comerciales que tratan de entender si éstos trabajarían para mi cartera. Mi opinión personal es que Quantpedia es un servicio que me ahorraría mucho tiempo en este proceso de investigación y liberar una cantidad significativa de mi tiempo. El sitio web funciona muy fácil de usar y he encontrado algunas estrategias interesantes que son nuevas para mí e interesante para una mayor exploración. El precio de 299 para una membresía de 3 meses o 499 por 1 año, puede estar en la parte alta de algunos usuarios potenciales, sin embargo, la creencia esto está cubierto fácilmente si uno consideraría el tiempo que pasan en el proceso de investigación para obtener el mismo nivel de información. La revelación completa: Me dieron el acceso temporal de forma gratuita a la parte de la prima del servicio a cambio de escribir una encuesta.