Opciones De Divisas De Cme

FX productos Principal técnico con opciones de futuros amp Leer un informe semanal de Trading Central que incluye una visión general de lo que está ocurriendo en los mercados. Descubre volatilidad citadas opciones de ver un video para aprender acerca de las opciones y la triangulación de volatilidad cotiza en el mercado, incluyendo los beneficios de los productos VQO y el proceso de triangulación. Brexit: Una mirada racional en irracionalidades opciones ofrecen una visión interesante sobre el sentimiento del euro y la libra como Gran Bretaña se prepara para Brexit votación en junio. Brexit: Más dolor para la UE que Gran Bretaña Si el Reino Unido se retira de la Unión Europea, Gran Bretaña le duele más que la UE, que no incluye las naciones prósperas como Noruega Suiza Los principales productos de instantáneas Por CME Grupo 11 de octubre de 9:00 el año 2016: 00 CDT Esta guía enumera los principales contratos de opciones y futuros CME Group por volumen medio diario (ADV) en todas las clases de activos. Opciones de septiembre Por CME Group 06 de octubre de el año 2016 17:00:00 CDT Leer una visión general de los mercados de opciones en septiembre, incluyendo un récord de 60 de opciones negociados electrónicamente, 27 ADV crecimiento en las opciones de energía, y más. Volatilidad-Citado Opciones de Evaluación de Impacto de Cliente Por CME Group 15 de de septiembre de el año 2016 09:00:00 CDT Revisión Evaluación de nuevas opciones de volatilidad-Citado en el CME Group, incluyendo el impacto en los sistemas cliente, fechas clave, y mucho más. Opciones de volatilidad-Citado (VQO) Generalidades Por CME Group 14 de de septiembre de el año 2016 09:00:00 CDT Más información sobre opciones de volatilidad-Citado (VQO) en CME Group, una nueva manera de ampliar nuestro fondo de liquidez, incluyendo beneficios, detalles en la triangulación, y el amplificador more. Forex punto CME Futuros opciones de análisis por opciones InvestingPit Análisis revocación del riesgo fecha Cerrada: 2ª Sep 2016. Análisis de opciones de futuros CME inversión de riesgo del 25 delta (RR25) se basa en los cambios semanales repartidas entre las opciones de la volatilidad implícita en el delta del 25 de llamadas y delta -25 opciones de venta. Lo que ha sucedido en 1 semana con fuera del dinero a delta 25 Opciones volatilidad implícita 25-Delta revocación del riesgo sep (U6) o Oct 2016 (V6) Opciones implícitas cambios de volatilidad significativa: 1 semana cambio diferencial positivo en: petróleo crudo, e - mini-SP500 y el AUD opciones de futuros. Significativo diferencial negativo de 1 semana. En una captura de pantalla mesa para el año 2016 Sep 2 ª fecha se estableció que destacó el potencial de que en la semana de seguir que la plata pudo culminar inferior y superior crudo. Lo que ocurrió en una semana que siguió y terminó el 9 de Sep Dic Plata el año 2016 el año 2016 el precio de futuros cerró la semana el sep 9th 2016 a 19.13 ó 1.2 inferior. Petróleo Crudo Oct el año 2016 el precio de futuros cerró la semana el sep 9th 2016 a 45.71 ó 2,9 superior. los operadores de opciones estaban bien de nuevo. Reversión opciones de análisis de riesgo de la fecha sedimentada: Sep 9th 2016. Análisis de opciones de futuros CME 25 delta revocación del riesgo (RR25) se basa en los cambios semanales repartidas entre las opciones de volatilidad implícita en el delta del 25 por llamadas y delta -25 opciones de venta. Lo que ha sucedido en 1 semana con fuera del dinero a delta 25 Opciones volatilidad implícita 25-Delta revocación del riesgo sep (U6) o Oct 2016 (V6) Opciones implícitas cambios de volatilidad significativa: 1 semana cambio diferencial positivo en: petróleo crudo, e - mini-SP500 y el AUD opciones de futuros. Significativo diferencial negativo de 1 semana. En una captura de pantalla de mesa para el 9 Sep fecha el año 2016 se establecieron destacamos potencial que en la semana que sigue que el oro podría terminar inferior. Lo que ocurrió en una semana que siguió y terminó el año 2016 el sep 16 de Dic de Oro el año 2016 el precio de futuros cerró la semana el sep 16 de 2016 a 1313.2 o 1.6 inferior. Los operadores de opciones estaban bien de nuevo. Reversión opciones de análisis de riesgo de la fecha sedimentada: Sep 16 de 2016. El análisis de opciones de futuros CME 25 delta revocación del riesgo (RR25) se basa en los cambios semanales repartidas entre las opciones de volatilidad implícita en el delta del 25 por llamadas y delta -25 opciones de venta. Lo que ha sucedido en 1 semana con fuera del dinero a delta 25 Opciones volatilidad implícita 25-Delta revocación del riesgo Oct 2016 (V6) Opciones implícitas cambios de volatilidad: Significativo 1 semana cambio diferencial positivo en: yenes, SP500 e-mini, y el petróleo crudo opciones de futuros. 1 semana significativo cambio diferencial negativo. En una captura de pantalla mesa para el año 2016 Sep 16 de fecha asentado destacamos potencial que en la semana que sigue que el crudo podría terminar más alto. Lo que ocurrió en una semana que siguió y terminó el año 2016 el sep 23 de Nov de crudo el año 2016 el precio de futuros cerró la semana el sep 23 de 2016 a 44.59 o 2.2 veces mayor. Los operadores de opciones eran la derecha otra vez (5 de 5 en las últimas 4 semanas). Reversión opciones de análisis de riesgo de la fecha sedimentada: Sep 23 de 2016. El análisis de opciones de futuros CME 25 delta revocación del riesgo (RR25) se basa en los cambios semanales repartidas entre las opciones de volatilidad implícita en el delta del 25 por llamadas y delta -25 opciones de venta. Lo que ha sucedido en 1 semana con fuera del dinero a delta 25 Opciones volatilidad implícita 25-Delta revocación del riesgo Oct 2016 (V6) Opciones implícitas cambios de volatilidad: Significativo 1 semana cambio diferencial positivo en: plata, oro, petróleo crudo y e-mini SP500 opciones de futuros. Significativo diferencial negativo de 1 semana. Como está escrito en el comienzo de la semana eso ha quedado atrás los mercados no nos dio mucho con SP500 y USD finalizó la semana casi sin cambios. Pero esa es la semana que vienen ahora con iniciar también del nuevo mes, se establece para mostrarnos algunas señales buenas de negociación que se dará a conocer en el post mañanas blog y en la siguiente respuesta en esta Ratio topic. Gold-Plata: Los conductores clave del precio difundida por Erik Norland 11 de octubre de 2016 las expectativas de tipos de interés se encuentran entre un puñado de factores clave que influyen en la relación de precios entre el oro y la plata en el universo metales preciosos. Elecciones de Estados Unidos y Opciones fechados-Short Equity Por Bluford Putnam 11 de octubre de 2016 reloj Economista Jefe Blu Putnam discutir el Instituto de Futuros de cómo las opciones de acciones a corto fechados pueden mitigar el riesgo de eventos durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La falta de volatilidad en renta variable debe finalizar para Bluford Putnam 23 de de septiembre de, el año 2016 Mira como se describe CME Group Economista Jefe Blu Putnam en el Instituto de Futuros si la volatilidad se establece para volver al mercado de renta variable sin incidentes. Opciones de Negociación de Futuros Como los líderes mundiales y más diversa del mercado de derivados, CME Group es donde el mundo viene a gestionar el riesgo. intercambios de CME Group ofrecen la más amplia gama de productos de referencia a nivel mundial en todas las principales clases de activos, incluidos los futuros y las opciones basadas en las tasas de interés, índices bursátiles, divisas, energía, materias primas agrícolas, los metales, el clima y los bienes raíces. CME Group reúne a compradores y vendedores a través de las plataformas comerciales y de negociación electrónica CME Globex instalaciones en Nueva York y Chicago. CME Group también opera CME Clearing, uno de los mayores servicios de compensación de contrapartida central en el mundo, que proporciona servicios de compensación y liquidación de los contratos negociados en bolsa, así como para las operaciones de derivados over-the-counter a través de CME ClearPort. Regístrese para recibir actualizaciones periódicas aquí y gestionar sus preferencias de correo electrónico. Envíenos sus comentarios interactuar con sitios Web globales Contacto CME Group / Chicago HQ Teléfono: 1 312 930 1000 Llamada gratuita (sólo en EEUU): 1 866 716 7274 CME Group es el líder mundial y más diversa del mercado de derivados. La compañía está compuesta por cuatro contrae el mercado designadas (MCD). Para más información sobre cada normas intercambios y listas de productos se puede encontrar haciendo clic en los enlaces a CME. CBOT. NYMEX y COMEX. 2016 CME Group Inc. Todos los derechos reserved. Options del CME Group. Opciones del Grupo CME son una herramienta que se utiliza por amplia gama de participantes en el mercado financiero. Ellos son los grandes bancos, grupos bancarios, fondos de cobertura, los grandes operadores internacionales, los gobiernos, los especuladores, los operadores de cobertura y otros jugadores. Los datos basados ​​en los resultados de las opciones FX de comercio llevada a cabo por el CME pueden dar una buena idea sobre la situación en el mercado de divisas de CME Group y el mercado de divisas en todo el mundo. Entre los participantes en la negociación de opciones de divisas es posible marcar un grupo de escritores (los que venden un derecho para las llamadas o pone opciones). Por lo general, una gran parte de la actividad comercial entre los escritores se lleva a cabo por los grandes bancos, grupos bancarios, compañías financieras y otras estructuras. Ellos no están interesados ​​en ver los derechos de opciones de divisas emitidos por el ejercicio. Teóricamente la pérdida de escritores puede alcanzar una escala considerable. De lo contrario, los compradores de riesgo opciones pierden sólo la suma de la comisión pagada. Grandes escritores pueden ejercer influencia sobre el movimiento de los pares de divisas, la protección de sus posiciones. Desde este punto de opciones para ver las llamadas pueden ser considerados como la resistencia al crecimiento del par de divisas y opciones pone - como soporte. Es importante tener en cuenta no sólo los volúmenes de posiciones en lotes. También es importante para estudiar el carácter y evolución de los cambios, los valores de las opciones de caja de primera calidad de llamadas y pone, posiciones totales. En la mayoría de los casos los jugadores grandes escritores - están en un mayor grado informados sobre próximos eventos en el mercado financiero, y las operaciones abruptos a gran escala puede ser evidencia, por ejemplo, del cambio de tendencia moneda o indican la necesidad de prestar mayor atención. Ejemplo del uso de FX Abrir posiciones de opciones. Gran ola de USD que fue subiendo frente de euros hasta finales de Octubre de 2008 se detuvo en 1.2330 e hizo segundo fondo a nivel de 1.2480 a principios de marzo de 2009. Desde principios de 2009 hasta principios de marzo en EUR Opciones / USD posiciona era marcó una formación de nuevas opciones pone en crecimiento a pasos agigantados en cantidades relativamente grandes en los niveles: 1.20 1.15 1.10. Al llegar a la segunda parte inferior de estos tres niveles de consecución de los siguientes valores: 1.20 21.4K lotes (20,7 de todos los TUP) 1.15 16.3K (15,8 de todos los TUP) y 1.10 11.2K (10,8 de todos los TUP). En cuanto a las huelgas 1.15 y 1.10 la mayoría de las opciones apropiadas se abrió con la fecha de vencimiento en junio de 2009 en el volumen de 27.6K (26,6 de todos los TUP). Se puede decir que los grandes escritores estaban seguros de que el EUR / USD futuros molestaría caen muy por debajo de estos niveles. Véase el siguiente gráfico y la tabla. EUR / USD Daily 09/2008 - 08/2009 principales lotes abiertos posiciones de huelgas clave pone y sus cambios en el trimestre I-st ​​de 2009. En la parte inferior de cada tipo de páginas se puede encontrar un archivo adjunto PDF con gráficos. Es conveniente utilizar dos arriba / dos-up modo continuo de Acrobat. Los contenidos del sitio Figuras opciones de divisas. El sitio de opciones de divisas Las cifras que ofrece el cálculo de los niveles de opciones de los pares de divisas básicos, que se negocian en el (Grupo Bolsa Mercantil de Chicago) CME - el mayor mercado extranjero regulado en el mundo, y el segundo mayor mercado de divisas electrónica con más de 100 mil millones en liquidez diaria. La información primaria se obtuvo de los informes del Grupo CME. Los cálculos finales se presentan mediante el análisis de datos y los archivos PDF adjuntos con las cartas. Para una mejor comprensión, es conveniente utilizar dos arriba / dos-up modo continuo de Acrobat. Los cálculos se basan en las opciones de estilo americano y mensuales en total. Por lo general, el primer mes (I Mes) incluye también los datos del mes opciones de estilo europeo más próximo durante la semana pasada antes de la fecha de vencimiento (se señala en el casquillo en la primera página del archivo con los gráficos). Los cálculos del cuarto mes (IV Mes) pusieron en los datos de los meses siguientes. Los cálculos pueden ser divididos en dos grupos de forma condicional. El primer grupo abarca los datos de cantidades de lotes abiertos, por separado llamadas y pone (lotes cantidades y los cambios en el período en punta). El segundo grupo incluye los valores de las opciones de caja de precios, por separado llamadas y pone opciones (valores en efectivo y los cambios de los precios para el período en punta). El primer grupo (lotes abiertos cantidades) se presenta en las páginas impares y el segundo grupo (Efectivo valores de los precios) se presenta en las páginas pares de cada archivo PDF. Totally veintiocho tablas se presentan en cada archivo. Dieciséis de ellos información mensual actualidad, cuatro de ellos mostrar suma de todos los meses, más cuatro gráficos demuestran una suma de datos progresión de cada una de las cuatro curvas anteriores y los últimos cuatro gráficos presentes progresión suma de las llamadas - pone diferencia positiva en todos los niveles de intervención (en lotes cantidades de efectivo, valores opciones de precios y los cambios en el período en punta). Además algunos gráficos incluyen datos de los precios de futuros más cercano y Futuros de equilibrio. Los futuros de Equilibrio - Los futuros de un valor calculado en la que la suma de los valores en efectivo Opciones de calidad que todas las huelgas llamadas son iguales a los de TUP (todas las opciones de estilo americano y la del mes más cercana al estilo europeo están incluidos). - Los futuros de equilibrio se ha calculado desde el 30 de octubre de Opciones 2009Trading Forex: Estrategia proceso y asumir una visión optimista de que la tasa de la divisa EURUSD actual de 1.1 aumentará aún más. Hoy en día, hay varios tipos de seguridad disponibles para sacar provecho de esta estrategia de negociación: 1) Se puede comprar euros reales (es decir, la compra de billetes de euro de divisas por valor de 11.000 mediante el pago de 10.000). 2) Usted puede tomar una posición larga en futuros de divisas euro. 3) Se puede tomar una posición en opciones de divisas en euros. La primera opción necesita capital sustancial de 10.000, y el almacenamiento seguro de mantener los billetes de 11.000 euros durante el período de inversión. La segunda opción de los futuros de la divisa del euro ofrece los beneficios de bajo requerimiento de capital a causa de las operaciones de margen disponible en futuros, pero viene con el requisito inherente de mantenimiento de margen de dinero todos los días. (Para más detalles sobre el requisito margen de dinero futuros, consulte Requisitos de margen). La tercera opción implica opciones de la divisa ofrece el beneficio de bajo requerimiento de capital, pero sin la sobrecarga de los requisitos de margen como futuros. Este artículo describe cómo funcionan las opciones de divisas, y cómo el comercio pares de divisas de divisas a través de las opciones (con ejemplos). Otros detalles incluyen una lista de pares de divisas más comunes para las opciones de comercio de divisas y el perfil de riesgo - Retorno. A pesar de múltiples intercambios ofrecen la opción de comercio de divisas (como CME Group. ISE. Y Eurex), tomamos NASDAQ - listed contratos de opciones de divisas para explicar los ejemplos de trabajo en este artículo. Una cartilla rápida de opciones de compra y de venta son dos tipos de opciones básicas. Cada opción tiene un precio de ejercicio predeterminado definido en el momento del comercio como parte del contrato de opción. Cada opción también tiene una fecha de caducidad predeterminada. después de lo cual deja de existir. Dependiendo de donde el tipo de cambio spot de divisas termina en la fecha de vencimiento, se determina la ganancia / pérdida para los operadores de opciones. Aquí está un ejemplo con representaciones gráficas. Asuma que es puede 2015 y la tasa de la divisa EURUSD actual es 1.1007. Un comerciante tiene una visión optimista de que esta tasa ir más alto en un mes (junio de 2015). Se puede comprar una opción de compra EURUSD mediante el pago de la prima de la opción requerida (el costo de la compra de opción de compra). Hoy en día las cotizaciones de precios de opciones de NASDAQ muestran que una opción de compra con precio de ejercicio de 1,10 está disponible en 2.55. Según las especificaciones de opciones de divisas NASDAQ, un punto opción de divisas es igual a 100 unidades del subyacente (un punto 100). Por lo tanto, una cotización de la prima de 2,55 tendrá un costo de 255. Esta es la cantidad que un comerciante de divisas tiene que pagar por la compra de un contrato de opciones de compra EURUSD (más los gastos de corretaje). También tenga en cuenta que debido a esta convención, el precio de ejercicio de 1,1 se representa como 110 en la cotización de precios. De pérdidas y ganancias Escenarios para negociar de opciones El pérdidas y ganancias depende de donde el tipo de cambio spot de divisas EURUSD llega en la fecha de vencimiento (19 de junio de 2015). Escenario C1. Supongamos que la tasa EURUSD cae por debajo del precio de ejercicio de 1,10, por ejemplo bajando a 1,02. La visión optimista original del comprador de la opción de llamada de divisas no era válido, y por lo tanto sufre una pérdida. Pierde toda la prima de la opción (255) que pagó por la compra de la opción de compra (más los gastos de corretaje). C2 escenario. Supongamos que la tasa EURUSD va ligeramente por encima del precio de ejercicio de 1,10, por decir 1,15. El comprador de esta opción de compra de divisas es en el resultado. Se beneficia de la diferencia de precio de 1.15 (1.10 0.05) 5 puntos. Multiplicando por 100 unidades por la especificación del contrato da el pago total como 500. Dado que pagó por adelantado 255 como prima de la opción, su ganancia llega a 500 (255) 245 (menos los gastos de corretaje). Escenario C3. Si el EURUSD va mucho más alto, por no decir 1.3, el diferencial de precio de ejercicio se convierte en (1.301.10) 0,20 20 puntos, tomando el pago a 2.000. Sustrayendo la prima de 255, el beneficio llega a 1.745. Efectivamente, el pago del contrato de opción de divisas depende de la diferencia relativa entre precio de ejercicio y los precios al contado de divisas subyacentes en el momento de su expiración. Cuanto mayores sean los precios al contado subyacentes (por encima del precio de ejercicio), mayor será el pago de una opción de compra. Por debajo del precio de ejercicio, el comprador recibe el pago de cero, lo que lleva a la pérdida de la prima. Este fenómeno se representa gráficamente como sigue (para una opción de compra): La línea horizontal plana ROJO representa C1 escenario, donde el precio de contado de la divisa que termina por debajo del precio de ejercicio de 1,1 conduce a ganancias cero y por lo tanto la pérdida total al comprador. Escenarios C2 y C3 están representados en la línea verde inclinada, lo que indica que el aumento del precio de contado de la divisa subyacente, mayor será el pago. El gráfico ROJO (zona de pérdida) y gráfico verde (zona de beneficios) muestran la gama completa de pago para las opciones de compra. La opción de venta de divisas funciona al revés para el comprador de venta. Usted puede comprar una opción de venta si usted tiene un punto de vista pesimista, por ejemplo, las tasas de EURUSD se ha movido entre el día de hoy 1,1007 para bajar. Actualmente disponible en 1,03 prima, el comprador deberá pagar un total de 103 voluntad para un contrato de opción de venta. Escenario P1. Supongamos que la tasa EURUSD cae por debajo del precio de ejercicio de 1,10, por ejemplo bajando a 1,02. La vista bajista original de la divisa put opción de compra se hizo realidad, y por lo tanto se beneficia. El diferencial (1.101.020.08) u 8 puntos le ofrece un pago de 800. Restando la prima que pagó 103 opción, su ganancia es de 697 (menos gastos de corretaje). P2 escenario. Si el EURUSD se mantiene por encima del precio de ejercicio de 1,1 en el momento en que expira, la opinión de los compradores de venta no se hizo realidad y no se sale con cualquier pago de la posición de opción de venta. Pierde su prima de la opción de 103 (más los gastos de corretaje). Este fenómeno se representa gráficamente como sigue (para una opción de venta): Cuanto menor sea el precio del subyacente va (por debajo del precio de ejercicio de 1.1), el más beneficioso que es para la opción de venta comprador porque recibe pagos más altos (gráfico verde). El momento en que los precios al contado se mueve por encima del precio de ejercicio, hay cero pago de la opción de venta y el comprador poner pierde la prima de la opción (gráfico ROJO). Opciones de compra y ofrecen pagos de beneficios en relación inversa a los tipos de contado de divisas subyacentes. Si un comprador cree que las tasas de divisas subyacentes aumentarán aún más por la fecha de caducidad, debe comprar una opción de compra. La opción de venta es la mejor opción para la opinión contraria. Whos en Sell Side Los escenarios anteriores para la llamada y poner son compradores (largas). Los vendedores se beneficiarán del movimiento de los precios contrario. En el caso de las opciones (o derivados en general), una ganancia Mans es otra pérdida del hombre. La prima de opción de compra de 255 pagado por el comprador es recogido por el vendedor de la opción de llamada. Se vende la llamada de divisas porque tiene opinión contraria de que el EURUSD se mantendrá por debajo 1.10. Si su suposición se hace realidad, él se queda con toda la prima de la opción (C1 escenario anterior). Pero si no funciona, entonces tiene que pagar un alto precio. El pago 500 en escenario C2 es efectivamente pagado por la opción de compra al vendedor de la opción de compra del comprador. Del mismo modo, el pago de 2.000 en el escenario C3 se paga por la llamada opción de vendedor a comprador de la opción call. Del mismo modo, la prima de opción de venta de 103 a cargo del comprador es recogido por el vendedor de la opción de venta. Se vende la opción de venta de divisas porque cree que el EURUSD seguirá siendo mayor que 1,10. Si su predicción se hace realidad, él se queda con toda prima de la opción (escenario P2). Si de lo contrario, él paga el comprador (escenario P1). En esencia, el vendedor de la opción tiene una ganancia potencial limitado con límite máximo a la prima de la opción recogida. Pero la pérdida potencial es infinito y variable. Además, la venta de opciones requiere margen de dinero que se mantenga, que es otro requisito complejo sobre una base diaria. Solamente los operadores de opciones con experiencia sustancial de capital deben tomar posiciones cortas en venta opciones. Para el principiante, la llamada larga y posiciones a largo puestas ofrecen la suficiente exposición, según sea necesario. No es necesario esperar hasta la expiración de beneficiarse de una posición de opción rentable. Los precios de las opciones (la prima) mantienen fluctuantes en función de cada segundo de una serie de factores. (Véase la valoración de opciones: Introducción y opción de precio: factores que influyen en la Opción Precio) En lugar de esperar hasta que expire, uno puede simplemente el comercio (compra-venta) opciones y beneficios de diferenciación de primas, si las apuestas se colocan a la derecha. Las posiciones largas en divisas opciones permiten la exposición de bajo coste. Un cambio de divisas tasa de sólo el 4.55 (de 1.1 a la 1.15 escenario C2) ofrece un potencial de ganancia de 96.08 (500 de pago en el valor comercial 255 llamadas) debido al mecanismo de opción de pago. El mismo aumento 4.55 para una explotación física de billetes de euro habría dado lugar a ganancias de magnitud limitada. Las posiciones largas en opciones también son mejores que el mercado de futuros. Opciones magnifican la exposición a las ganancias de capital limitado, pero sin el requisito obligatorio de mantener posiciones de cobertura diarios, como en los futuros. Sin embargo, el potencial de pérdida es también alta perdiendo toda 255 en escenario C1 (o 103 en el escenario P1) conduce a la pérdida de 100. La situación es peor si uno opciones a corto vender la pérdida puede ser mucho más que el monto negociado. Existen múltiples maneras de mitigar los efectos de la pérdida de 100 en hacer los oficios. En lugar de mantener hasta el vencimiento, se puede negociar activamente con un beneficio bien definido y stop-loss objetivos. Los riesgos también pueden ser mitigados mediante el uso de técnicas de asignación de capital eficientes que la estructura de la cantidad de dinero que apuestan por el comercio. Por ejemplo, los planes comerciales correctamente estructurados podrían permitir tener cuatro operaciones consecutivas con pérdidas en una fila, y cubriendo para ellos en el quinto comercio con beneficio global. Los pares de divisas más comunes y fuertemente comercializados incluyen el dólar australiano. la libra esterlina. el dólar canadiense. el euro. el franco suizo. el dólar de Nueva Zelanda. y el yen japonés. todos contra el dólar americano. Los mismos pares de divisas tienen la más alta liquidez en el mercado de opciones de divisas. NASDAQ ofrece las opciones de comercio de divisas en siete principales pares de divisas, lo que permite oportunidades comerciales para los comerciantes minoristas e institucionales. Esto incluye opciones de divisas en AUDUSD, GBPUSD, CADUSD, EURUSD, CHFUSD, NZDUSD, y JPYUSD. Los comerciantes deben tener en cuenta que la especificación contrato de opción JPY difiere ligeramente de otras opciones de moneda, debido a su mayor denominación de la moneda. La popularidad de las opciones de comercio sigue creciendo a nivel individual e institucional. Los pagos de las operaciones de divisas a largo opción colocados correctamente son muy altos, con el beneficio de la pérdida potencial limitado. Sin embargo, las posiciones en opciones cortas deben ser evitados por los operadores principiantes, ya que pueden dar lugar a pérdidas muy elevadas, incluso mucho mayor que el valor del comercio. Estudio en profundidad que conduce a completar la familiaridad con las opciones de fijación de precios y la función es obligatoria para la negociación de opciones. La comprensión de los factores que afectan a la valoración de opciones, seguida de una práctica a fondo en las cuentas demo de libre comercio, es aconsejable que los operadores de opciones, antes de hacer grandes apuestas en la divisa empresas opciones de comercio.